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2025年中國精算師協(xié)會會員水平測試（準(zhǔn)精算師·金融數(shù)學(xué)）精選模擬試題及答案一

2024/11/9

文章來源：易考吧

2025年中國精算師協(xié)會會員水平測試（準(zhǔn)精算師·金融數(shù)學(xué)）精選模擬試題及答案一,

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1). 某股票當(dāng)前價格為88.75港元，其看跌期權(quán)A的執(zhí)行價格為110港元，期權(quán)費為21.50港元，另一股票當(dāng)前價格為63.95港元，其看跌期權(quán)B的執(zhí)行價格與期權(quán)費分別為67.5港元和4.85港元。比較A、B的內(nèi)涵價值( )。
A.A的內(nèi)涵價值=21.25港元>B的內(nèi)涵價值=3.55港元
B.A的內(nèi)涵價值=B的內(nèi)涵價值=3.55港元
C.A的內(nèi)涵價值=0港元D.A的內(nèi)涵價值=3.55港元E.A的內(nèi)涵價值=3.55港元
正確答案：A
2). 某交易者在4月份以4.97港元／股的價格購買一份9月份到期、執(zhí)行價格為80.00港元／股的某股票看漲期權(quán)，同時他又以1.73港元／股的價格賣出一份9月份到期、執(zhí)行價格為87.5港元／股的該股票看漲期權(quán)(合約單位為1000股，不考慮交易費用)，如果標(biāo)的股票價格為90港元，則該交易者可能的收益為( )港元。
A.5000
B.800
C.4260
D.600
E.5800

正確答案：C
3). 當(dāng)利率=( )時，第2年末支付2000元、第4年末支付3000元的現(xiàn)值之和為4000元。
A.8.3%
B.4.3%
C.5.3%
D.7.3%
E.6.3%

正確答案：D

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