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2025年中國精算師協(xié)會會員水平測試（準精算師·金融數(shù)學）精選模擬試題及答案二
2024/11/9
文章來源：易考吧
2025年中國精算師協(xié)會會員水平測試（準精算師·金融數(shù)學）精選模擬試題及答案二,
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1). 一只不分紅的股票現(xiàn)價為37美元。在接下來的兩年里，每年股價要么上升5％，要么下降5％。連續(xù)無風險收益率為7％。則期限為兩年、執(zhí)行價格為38美元的美式看跌漲期權的價值為( )美元。
A.1.0265
B.2.1908
C.1.1368
D.2.3654
E.0.3473
正確答案：C
2). 套利定價模型(APT)是描述( )。
A.以上說法都不正確
B.資產的期望收益率與其風險之間關系的定價模型
C.利用價格的不均衡進行套利模型
D.在一定價格水平下如何套利模型
E.套利的成本模型
正確答案：B
3). 某保險公司需要在第10年到第12年每年年末支付一筆資金，在第n年年末支付的金額為100000(n+3)元(n=10，11，12)。該公司為規(guī)避風險而選擇持有兩種面值均為100元、期限分別為10年和12年的零息債券，且采用Redington免疫。若年利率為5.35%，則該公司需持有的兩種債券的總數(shù)量為( )單位。
A.40167
B.41032
C.38230
D.39003
E.42019
正確答案：E
......
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